Английская лексика: Финансы и банковское дело · Управление рисками

Что значит expected shortfall?

Значение и примеры · Финансы и банковское дело

существительноеТермин продвинутого уровня

expected shortfall: ожидаемые потери в хвосте распределения, ожидаемые потери в хвосте распределения

Средний убыток в наиболее неблагоприятной части смоделированного распределения потерь за пределами выбранного уровня доверия.

Где и как употребляется

Указывайте горизонт, уровень доверия и модель; это среднее хвостовых потерь, а не максимально возможный убыток.

Expected shortfall increased when the model assigned heavier losses to extreme scenarios.
Ожидаемые потери в хвосте распределения вырос, когда модель стала допускать более тяжёлые потери в экстремальных сценариях.
Показатель чувствителен к размеру убытков в хвосте распределения.
The report compared expected shortfall across portfolios using the same horizon.
В отчёте сравнили ожидаемые потери в хвосте распределения портфелей, используя одинаковый временной горизонт.
Общий горизонт делает оценки более сопоставимыми.

Тексты подходящего уровня помогают запоминать новые слова. Выберите бесплатные книги на английском:

Эта страница объясняет английскую лексику в учебных целях и не является финансовой или инвестиционной рекомендацией.